Criando diretório

Para criar um diretório você precisa usar a função ForceDirectories, o exemplo a baixo testa se não existe um diretório e cria o diretório apartir de uma variável string testando se o diretório já existe

Unit

FileCtrl

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
     Dir: string;
begin
     Dir := 'C:\APPS\SALES\LOCAL';

     if not DirectoryExists(Dir) then
     ForceDirectories(Dir);
     Label1.Caption := Dir + ' foi criado';
end;